خواجه عبدالخالق غجدوانی را - قدس سره - روزی درویشی پیش او گفت: اگر خدای تعالی مرا مخیر گرداند میان بهشت و دوزخ من دوزخ را انتخاب کنم زیراکه بهشت مراد نفس است و دوزخ مراد خدای تعالی خواجه او را رد کردند و فرمودند که بنده را به اختیار چه کار؟ هر جا گوید رو رویم و هرجا گوید باش باشیم.